Приветствую всех читателей моего сайта Tevola.ru. Продолжаем внедрять в свою торговлю, такой показатель, как волатильность.
Если вы уже знакомы с понятием "волатильность на рынке Forex", то можете продолжать читать статью далее, ну а если это понятие для вас ново, то обязательно изучите мою статью Волатильность на рынке Форекс | Что это, как определить и применить в торговле, в которой я очень подробно все описал. А я продолжаю.
Как уже было сказано, волатильность можно рассчитать самостоятельно, для этого достаточно измерить расстояние от Hi до Low для интересующих свечек, сложить размер каждой друг с другом и поделить на количество исследуемых свечек.
Этот способ будет интересен новичкам, которые хотят жить рынком и постоянно что то делать. Профессионалы не станут занимать свое драгоценно время этими вычислениями, а воспользуются индикатором или скриптом.
Скрипт AverageRange
Разработчиком одного из скриптов по волатильности, является Ким Игорь В. aka KimIV. Им был создан скрипт для терминал MT4, который подсчитывает волатильность по описанной выше схеме.
Прежде чем воспользоваться скриптом, его нужно установить в терминал. Установка скрипта, происходит по принципу установки индикаторов, который я описывал здесь, за исключением того, что индикаторы устанавливаются в папку Indication, а скрипты в папку Scripts (сам скрипт можно будет скачать в конце статьи).
Установив скрипт, перезагружаем терминал и ищем в окне Навигатор в разделе Скрипты, только что установленный AverageRange. Выбираем и перетаскиваем его на окно графика.
Скрипт подсчитывает статистику волатильности, только на активном в данный момент таймфрейме окна Chart. При переключении таймфреймов, статистика сбрасывается.
Появится окно с настройками, которые похоже не работают.
Видим, что скрипт имеет три переменные:
- BeginDateCalc;
- EndDateCalc;
- NumberOfBars.
По логике, задав две первые переменные, скрипт должен подсчитывать волатильность в заданном диапазоне. Задав значение в поле NumberOfBars, мы должны получить статистику по волатильности за последние n баров.
Но, как я не крутил, работает только последняя переменная (NumberOfBars). Да и ладно, ее вполне хватает.
Выбирайте интересующий диапазон в свечках (по умолчанию стоит 100 последних свечей) и нажимайте кнопку Ок.
В левом верхнем углу, появится статистика, которая показывает:
- Начало подсчета;
- Конец подсчета;
- Сколько было использовано баров;
- Средняя волатильность от Hi до Low;
- Средняя волатильность размера тела (от Open до Close);
- Средняя волатильность верхней тени;
- Средняя волатильность нижней тени.
На мой взгляд, это очень важная информация, которой нужно пользоваться как в момент открытия сделки, так и в момент сопровождения и закрытия позиций.
Программный код скрипта AverageRange
Еще решил выложить программный код. Для программистов будет интересно, возможно они мне и подскажут почему не работают первые две переменные. А может они работают, просто я не понимаю как именно.
В общем вот код:
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| AverageRange.mq4 |
//| Ким Игорь В. aka KimIV |
//+----------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Ким Игорь В. aka KimIV"
#property show_inputs
extern datetime BeginDateCalc = D'2001.01.01';
extern datetime EndDateCalc = D'2007.12.31';
extern int NumberOfBars = 100;
//+----------------------------------------------------------------------------+
//| script program start function |
//+----------------------------------------------------------------------------+
void start() {
int i, b=0, bb=0, eb, h=0, l=0, s=0, t=0;
string st="";
for (i=Bars; i>0; i--) {
if ((Time[i]>=BeginDateCalc && Time[i]<=EndDateCalc && NumberOfBars<=0)
|| (NumberOfBars>0 && NumberOfBars>=i)) {
if (bb==0) bb=i;
s+=(High[i]-Low[i])/Point;
t+=MathAbs(Open[i]-Close[i])/Point;
if (Open[i]>Close[i]) {
h+=(High[i]-Open[i])/Point;
l+=(Close[i]-Low[i])/Point;
} else {
h+=(High[i]-Close[i])/Point;
l+=(Open[i]-Low[i])/Point;
}
b++;
}
}
st= "Начало: "+TimeToStr(Time[bb], TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"\n";
st=st+"Конец: "+TimeToStr(Time[bb-b+1], TIME_DATE|TIME_MINUTES)+"\n";
st=st+"Использовано баров: "+b+"\n";
st=st+"Средняя волатильность: "+s/b+ " п.\n";
st=st+"Средний размер тела: "+t/b+" п.\n";
st=st+"Средний размер верхней тени: "+h/b+" п.\n";
st=st+"Средний размер нижней тени: "+l/b+" п.";
Comment(st);
}
//+----------------------------------------------------------------------------+
На этом у меня все. Пользуйтесь скриптом и оставляйте свои отзывы. Если знаете более лучший скрипт, не поленитесь поделиться им, лично мне будет очень интересно опробовать его в деле. Удачи в торговле.
