Описание индикатора CCI
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Изначально CCI был создан для товарных рынков, но вскоре к нему пришла популярность и со временем он покорил остальные рынки.
Предназначение индикатора в определении разворотных точек, сильных и слабых периодов цен и торговле от зон перепроданности и перекупленности..
Автор индикатора внедрил небезызвестную идею, которая гласит: в любой момент времени, цена имеет уровни баланса (цена, которая устраивает всех трейдеров) и уровни дисбаланса. В тот момент, когда индикатор выходит в зоны перекупленности и перепроданности, автор говорит, что цена находится в дисбалансе и логичней было бы предположить, что должна быть коррекция к балансу.
Именно эта идея применяется при осуществление сделок по индикатору Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).
Индикатор CCI графически изображается в виде ломаной кривой с установленными уровнями дисбаланса (зоны перепроданности, перекупленности) (+100 и -100).
Установка и настройка индикатора CCI
Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.
Перед вами откроется окно с настройками индикатора:
Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:
- Период;
- Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
- Стиль линии.
Рассмотрим каждый параметр по отдельности.
Индикатор CCI. Вкладка Параметры.
Параметр Период
По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14. Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.
При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.
При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.
Параметр Применить к
Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.
Параметр Стиль
В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.
Индикатор CCI. Вкладка Уровни.
Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.
Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.
Расчет индикатора CCI
Формула для расчета индикатора за заданный период n
- TP – типичная цена за один период;
- SMA(TP) – простая скользящая средняя от типичной цены;
- MD – среднее отклонение за период n;
- 0.015 – константа, введенная Ламбертом для того, чтобы 70-80% времени индикатор находился между уровнями +100 и -100.
Когда все настройки сделаны и рассмотрена формула расчета индикатора, пора посмотреть как он выглядит в окне графика.
Торговля по индикатору CCI
Стратегия разработанная Дональдом Ламбертом
Торговать по CCI можно по методике предложенной Ламбертом. Принцип его методики заключается в том, что когда кривая индикатора пересекает уровень +100, то близится новый восходящий тренд и мы открываем сделку на покупку, а закрываем ее, когда кривая пересекает уровень сверху вниз.
На графике это будет выглядеть так:
С точность до наоборот с ситуацией на продажу. Если кривая пересекает уровень -100 сверху вниз, то мы входим сделку, а когда кривая пересечет уровень снизу вверх, то мы закрываем сделку.
Авторская стратегия может и работала во время ее создания, но, как я посмотрел по графикам, на сегодняшний день это не самый лучший способ зарабатывать. Посмотрите сами графики и напишите свое мнение.
Индикатор CCI. Торговля по перепроданности и перекупленности
Когда кривая индикатора выходит за границы области (+100 или -100), то это значит, что актив перепродан или перекуплен, следовательно в ближайшем будущем, кривая должна вернуться к балансу.
Ждем выхода индикатора CCI за уровень +100 (для продажи) и -100 (для покупки) и входим в позицию, соответственно.
Индикатор пересекает уровень +100 сверху вниз. Сигнал на продажу.
Индикатор пересекает уровень -100 снизу вверх. Сигнал на покупку.
Индикатор CCI. Торговля по дивергенции
Чем прекрасны все осцилляторы? Тем, что по ним можно торговать по дивергенции! Дивергенция у осциллятора это как начинка в яблочном пироге. При умелом подходе можно торговать по одной дивергенции, но я бы советовал подтверждать сигнал дивергенции с помощью линии тренда.
Дивергенция – это когда направление цены и индикатора расходятся в разные стороны. Она бывает явной и скрытой.
При восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы, т.е. направление движений цены и индикатора расходятся.
Явная медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене тренда с восходящего на нисходящий.
Явная бычья дивергенция, наоборот, сигнализирует о возможной смене тренда с нисходящего на восходящий.
При нисходящем тренде цена обновляет нижние минимумы, а индикатор верхние максимумы, это и есть бычья дивергенция. CCI прогнозирует повышение цены.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.
Заключение по индикатору CCI
В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.
Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.
Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.
Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.
Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.
На этом у меня все. Напишите в комментариях была ли полезна моя статья, а я подготовлю еще одну статью на тему индикатора CCI и показу реальный пример по торговле с его применением. До новых встреч.